Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/12
重點速覽
At a glance- 台債指標公債：2 年期 1.6400%，上揚 4.00 bp，成交 3.99 億元；5 年期未成交，殖利率沿用 09/16 報價 1.8604%；10 年期未成交，殖利率沿用 10/08 報價 2.0237%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 49,301.96 點，下跌 11.48 點（-0.02%），成交金額 8,945.22 億元，較前日減 299.87 億元；三大法人賣超 593.51 億元（外資 -521.98、投信 +71.41、自營商 -142.94），外資已連續 4 個交易日賣超；近 5 個交易日區間高 49,822.55（10/06）、低 49,301.96（10/12），最新距高 -520.59 點（-1.04%）、當日即期間低點。
- 美元兌新台幣收 31.895 元，貶 2 分（前一外匯交易日 10/08 31.875），成交金額 19.41 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15203 | 1.6400 | +4.00 | 3.99 | 2026/10/12 |
| 5年期 | A15108 | 1.8604 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/16 |
| 10年期 | A15109 | 2.0237 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/08 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-10-05）一個月前（2026-09-11）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15102 | 115央債甲2 | 冷門 | 2Y | 1.27 | 1.619% | 8.0 | 處所＋等殖 |
| A15203 | 115央債乙3 | 指標 | 2Y | 1.76 | 1.639% | 8.0 | 處所＋等殖 |
| A13103 | 113央債甲3 | 冷門 | 5Y | 2.29 | 1.655% | 1.0 | 等殖成交系統 |
合計 3 檔、面額 17.0 億元（指標券 1 檔、非指標券 2 檔），面額加權殖利率 1.6306%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B801AR | P12中鋼1B | twAA- | 1.5700 | 1.73 | 2.0965 | 6.00 | 等殖成交系統 |
| B618C4 | P09台積6B | twAAA | 0.4400 | 1.13 | 2.0505 | 3.00 | 等殖成交系統 |
| B903EI | P14台電4A | AAA(twn) | 1.7000 | 3.92 | 2.1280 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B903FO | P14台電5A | AAA(twn) | 1.6000 | 4.09 | 2.1370 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B81714 | P15聯上發3 | twAAA | 2.5500 | 4.99 | 2.5500 | 4.00 | 營業處所 |
| B30456 | P12統一1B | twAA | 1.6200 | 3.51 | 2.2970 | 2.00 | 營業處所 |
| B618C4 | P09台積6B | twAAA | 0.4400 | 1.13 | 2.0600 | 1.00 | 營業處所 |
合計 6 檔、面額 20.00 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 即將標售 |
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 即將標售 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 49,301.96 | -11.48 | -0.02 | 8,945.22 | 9,245.09 | -299.87 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/12) | 前日(10/08) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | -521.98 | -758.52 | +236.54 |
| 投信 | +71.41 | +30.09 | +41.32 |
| 自營商 | -142.94 | -187.31 | +44.37 |
| 合計 | -593.51 | -915.75 | +322.23 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：投信 +71.24→+71.41；合計 -593.69→-593.51。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/12) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,533.30 | 6,464.06 | +69.24 |
| 融資餘額(張) | 9,453,100 | 9,403,368 | +49,732 |
| 融券餘額(張) | 216,189 | 211,946 | +4,243 |
| 券資比(%) | 2.29 | 2.25 | +0.03 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,533.30 億元（2026/10/12，創新高）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.811 | 0.814 | -0.30 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/12) | 前日(10/08) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.4177 | 1.2639 | +15.38bp |
| 成交金額（億元） | 270.88 | 313.49 | -42.61 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 31.895 | 31.875（10/08） | +0.020 貶 2 分 |
| 開盤 | 31.890 | ||
| 盤中最高／最低 | 31.982／31.890 | ||
| 成交金額（億美元） | 19.41 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 31.788 | 1.9205* | 49,712.04 | +2.55 | 12,110.41 | +718.97 | -52.93 | +109.48 | +775.52 |
| 10/06 | 31.781 | 1.9205* | 49,822.55 | +0.22 | 10,262.05 | -66.57 | -142.65 | +17.21 | -192.01 |
| 10/07 | 31.795 | 1.9205* | 49,806.37 | -0.03 | 9,862.80 | -130.44 | -33.23 | -77.96 | -241.64 |
| 10/08 | 31.875 | 2.0237 | 49,313.44 | -0.99 | 9,245.09 | -758.52 | +30.09 | -187.31 | -915.75 |
| 10/12 | 31.895 | 2.0237* | 49,301.96 | -0.02 | 8,945.22 | -521.98 | +71.41 | -142.94 | -593.51 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 -758.55；投信 -127.32；自營商 -281.52；合計 -1,167.39。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/09 | 2.73 % | 2.05 | +0.68 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/09 | 2.52 % | 2.31 | +0.21 pp |
| 海關出口金額 | 2026/09 | 872.2 億美元 | 824.0 | +48.2 (+5.9%) |
| 海關進口金額 | 2026/09 | 635.9 億美元 | 601.0 | +34.9 (+5.8%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 66 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-13 | 16:00 | 行政院主計總處 | 受僱員工人數、進退率、薪資、平均工時、勞動生產力與單位產出勞動成本 | (11605) |
| 10-13 | 16:00 | 行政院主計總處 | 受僱員工薪資中位數及分布統計結果 | (11605) |
| 10-13 | 16:00 | 財政部 | 賦稅實徵淨額 | (11606) |
| 10-15 | 10:00 | 財政部 | 海關進出口貿易量值 | (11605) |
| 10-16 | 16:00 | 財政部 | 海關進出口貿易指數 | (11606) |
資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
關於本頁
- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。